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上汽財務公司車貸風險量化研究作為《中國財務公司》雜志封面文章發表
發布于：1/27/2015
1月21日，從有關方面傳來消息，得益于上汽財務公司汽車貸款資產風險量化研究工作的持續深入開展，公司的風險量化研究課題《宏觀經濟多因素模型解釋信貸資產違約風險的模式探討》一文在由中國財務公司協會主辦的《中國財務公司》雜志上作為封面文章發表。
據悉，為了深入研究財務公司個人汽車貸款的違約風險，為今后資產證券化產品的規模化發行奠定理論基礎，上汽財務公司深入開展了風險量化研究工作，包括針對個人貸款資產池的靜態風險因素和動態風險因素的量化分析。該論文主要研究了宏觀環境與信用風險之間的潛在聯系，并通過量化方法進行分析，通過個人汽車貸款組建成測試資產，利用宏觀經濟多因素模型，成功解釋了超額違約概率的截面數據，揭示了宏觀經濟因素與信用違約風險之間存在的相關關系。
車貸風險量化研究論文的公開發表是上汽財務公司科研能力的有力體現，公司將繼續提高研究深度和廣度，努力構建宏觀經濟變量對車貸風險逆周期調控方法，不斷提高公司汽車貸款質量。
